2020-12-01 22:41 量化先行者

讲述要点

宏观指数月频跟踪:经济数据连续回暖,金融条件有所改善。

反映经济周期的TFMAI指数同比上升,环比上升,而反映金融条件的TFEMCI也有所上升。

股债月度设置建议:增持股票,减配债券

股票方面:市场当前由信用因子占主导,我们建议加配股票。

债券方面:基本面三因子中TFMAI指数同比上升,环比上升,TFEMCI因子上升,我们建议当前可适当减配债券。

不定期调仓的绝对收益设置组合跟踪最新仓位设置为:中短债64.58%,股票15.98%,商品19.44%。

11月板块层面,周期上游显示强势

11月板块层面,周期上游板块显示出色,获得了19.96%的绝对收益率,相对万得全A15.98%,当月消费板块回撤较大,绝对收益为仅为-0.02%。行业方面,有色金属、煤炭、石油化工、钢铁行业显示极为强势,大幅跑赢其他行业,而医药则显示相对弱势,下跌幅度近7.22%。

行业分层轮动计谋11月显示一样平常,整年超额收益到达7.73%

计谋11月显示一样平常,取得3.34%的绝对收益,超额wind全A-0.64%。2020年计谋跟踪以来获得了29.86%的收益,超额Wind全A 7.73%。

板块:继续超配金融;细分行业:重点结构证券

当前经济景心胸继续上行,现金流进入上行趋势,10月国开债10年期到期收益率有所下行,但仍未转向下行趋势,因此折现率上升,下月建议小幅超配金融。

连系板块轮动模子与子行业多因子模子,细分子行业层面重点超配证券。

资产设置

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宏观指数月频跟踪:经济数据继续恢复,金融条件有所改善

最新一期指数偏向如下表所示。最新一期数据中,反映经济周期的TFMAI指数同比上升,环比上升,而反映金融条件的TFEMCI有所上升。

usdt支付接口(caibao.it):现金流、折现率保持上行,建议继续超配金融 第1张

基于以上所构建指数的考察,我们以为:经济数据连续回暖,金融条件有所上升。

usdt支付接口(caibao.it):现金流、折现率保持上行,建议继续超配金融 第2张

2

股债月度设置建议

最新一个月的股债设置建议:信用继续扩张,经济连续回升,我们建议可适当加配股票、减配债券。

2.1 股、债月度资 产显示

停止2020年11月30日,股票指数单月涨幅到达5.64%;M2增速同比上升,社会融资规模同比多增,存款同比多减,10年期国债收益率单月上行6.9bps。

usdt支付接口(caibao.it):现金流、折现率保持上行,建议继续超配金融 第3张

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    (2021-01-09 00:20:52) 1#

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